Казино минимозга |
Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )
Публикующим:
1. Задачу можно опубликовать двумя способами:
- создав для нее отдельную тему с информативным названием;
- добавив задачу в готовый сборник (например «Бескрылки», «Мини-задачи», «Вопросы ЧГК») или создав свой (например, «Загадки от /для Светы»).
2. Если вы публикуете задачу, решение которой не знаете, напишите об этом. По умолчанию считается, что вам известен правильный ответ и вы готовы проверять других игроков.
Решающим:
1. В темах запрещается писать ответы и подсказки, если возможность открытого обсуждения не оговорена отдельно (в случае открытого обсуждения для текста следует использовать цвет фона или белый, оставляя другим игрокам возможность самостоятельного решения).
2. Правильность решения можно проверить, написав личное сообщение автору.
Казино минимозга |
SlvBuz |
19.10.2017, 22:30
Сообщение
#41
|
Активный участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 301 Регистрация: 16.7.2012 Пользователь №: 38 054 |
Loban, я предлагаю поставить такие параметры, чтобы увидеть ошибку в логике кода в логике кода ошибки нет. 4 игры, да надо ставить все. Я ставил максимально близко к реальности - сутки игры в казино. Много симуляций. Отвергаете - предлагайте! Как по мне, так код имеет право на существование. Только я дополнил бы его определением минимальных и максимальных значений выигрыша. И обязательно анализировал бы их. А кто сказал, что предложенный алгоритм оптимален? Кто сказал, что процент ставки постоянен? Может он зависит, например, от оставшейся суммы? А как зависит? А вот не думаю почему-то. Чем х лучше y? |
сапер |
19.10.2017, 22:35
Сообщение
#42
|
сапёр Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 1 972 Регистрация: 29.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 4 134 |
поставьте количество прогонов - 1000, количество игр в рулетку - 4. оптимальной станет ставка в 100% Ну вот, собственно, и весь замысел Значит ММ необходимо на выборке последовательности равной 5 определить закономерность цыкла. А таких последовательностей всего 2: кккчч, ккчкч . В любой момен времени прихода ММ в казино соотношение К к Ч будет 1,5 на пяти играх. По дедушке Дирехле играем "по-маленькой" 3 игры, а на 4-й ставим все, что есть в карманах... В последующих играх, естественно "Вабанк" - разоряем казино, если, конечно же не выбросит охрана брюхом в грязь. |
Лиходей |
19.10.2017, 22:59
Сообщение
#43
|
Участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 174 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 11 533 |
Да вы издеваетесь
в логике кода ошибки нет. Хорошо, предлагаю.4 игры, да надо ставить все. Я ставил максимально близко к реальности - сутки игры в казино. Много симуляций. Отвергаете - предлагайте! Если в логике кода нету ошибки, дайте мне с помощью него ответ с точностью до 4-ех значащих цифр. А я его перепроверю у себя на вашем коде. Мой прогноз: для получения бОльшей точности вы будете увеличивать количество прогонов и уменьшать количество игр в рулетку. Как раз в сторону предложенных мной. В это время ответ будет "уплывать" вверх. К ровно 100%. А кто сказал, что предложенный алгоритм оптимален? Кто сказал, что процент ставки постоянен? Может он зависит, например, от оставшейся суммы? А как зависит? Я сказал Если не оптимален, то какой алгоритм лучше?Ну вот, собственно, и весь замысел Первое - это моё сообщение не относится к задаче в целом, а только к коду решения SlvBuz. А код, в свою очередь, не соответствует задаче.Значит ММ необходимо на выборке последовательности равной 5 определить закономерность цыкла. А таких последовательностей всего 2: кккчч, ккчкч . В любой момен времени прихода ММ в казино соотношение К к Ч будет 1,5 на пяти играх. По дедушке Дирехле играем "по-маленькой" 3 игры, а на 4-й ставим все, что есть в карманах... В последующих играх, естественно "Вабанк" - разоряем казино, если, конечно же не выбросит охрана брюхом в грязь. Второе - какие цыклы?! Я же сказал, что вероятность выпадения красного в полтора раза выше чёрного. Я сижу в казино, чёрное выпало 2 раза подряд. Что поменялось? Ничего! Вероятность выпадения красного в полтора раза выше, чем чёрного в следующей игре. И в следующей за ней. И в следующей. Сообщение было отредактировано Лиходей: 19.10.2017, 22:51 -------------------- F7F7EE
EFEFDF |
Loban |
19.10.2017, 23:29
Сообщение
#44
|
Активный участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 633 Регистрация: 1.12.2008 Пользователь №: 11 245 |
|
сапер |
20.10.2017, 7:50
Сообщение
#45
|
сапёр Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 1 972 Регистрация: 29.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 4 134 |
Да вы издеваетесь Первое - это моё сообщение не относится к задаче в целом, а только к коду решения SlvBuz. А код, в свою очередь, не соответствует задаче. Второе - какие цыклы?! Я же сказал, что вероятность выпадения красного в полтора раза выше чёрного. Я сижу в казино, чёрное выпало 2 раза подряд. Что поменялось? Ничего! Вероятность выпадения красного в полтора раза выше, чем чёрного в следующей игре. И в следующей за ней. И в следующей. Ну, конечно же я пошутил Насколько я понял условие, то необходимо рассчитать размер ставки в процентах от имеющейся начальной наличности ММ, дающей максимальный размер выигрыша при наибольшей вероятности выигрыша за всю игру. Так? Обозначим вероятность выигрыша ММ в одном кону - p, начальный капитал - n, сумму конечного выигрыша - h. Тогда вероятность выигрыша за игру(при значительном количестве конов) будет определяться выражением: P(h) = ((((1-p)/p)^n)-1)/((((1-p)/p)^h)-1) При p=0,6(по условию) нетрудно определить, что наиболее оптимальный размер ставки будет составлять 1/53 начальной суммы ММ. Т.е. Имея всего 53$ на борту, и делая ставку по 1$, можно выиграть неограниченную сумму со 100% вероятностью при неограниченном количестве выборок. Сообщение было отредактировано сапер: 20.10.2017, 8:04 |
Loban |
20.10.2017, 10:53
Сообщение
#46
|
Активный участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 633 Регистрация: 1.12.2008 Пользователь №: 11 245 |
|
SlvBuz |
20.10.2017, 11:48
Сообщение
#47
|
Активный участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 301 Регистрация: 16.7.2012 Пользователь №: 38 054 |
А кто-то ещё с этим согласен? Или это не очевидно только для меня? 1/53 конечно нет Мой прогноз: для получения бОльшей точности вы будете увеличивать количество прогонов и уменьшать количество игр в рулетку. Как раз в сторону предложенных мной. В это время ответ будет "уплывать" вверх. К ровно 100%. Можно даже не уменьшать кол-во игр, достаточно число прогонов увеличить до 10^100 скажем (правда мощностей не хватит). И тогда с достаточной вероятностью возникнет ситуация 500 красных подряд, и те кто играет с K=1 сорвут банк 2^500 денег так что и даже после усреднения средний выигрыш будет больше, чем у других К. Вы спрашивали в задаче "Как поступил ММ?" отвечаю: он пригласил в казино еще гугол мегамозгов и они сели играть по стратегии "всё на красное", выигрыш разделили поровну. Вот вам мой правильный ответ на вашу задачу. -------------------- ____________________________________________________________________
Вчера нашел бумажник с 10000$. Как любой честный и благородный человек... ... я поступать не стал. |
SlvBuz |
20.10.2017, 11:58
Сообщение
#48
|
Активный участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 301 Регистрация: 16.7.2012 Пользователь №: 38 054 |
Первое - это моё сообщение не относится к задаче в целом, а только к коду решения SlvBuz. А код, в свою очередь, не соответствует задаче. Начнем с того, что задача не соответствует реальности. А код и не должен соответствовать задаче. Он помогает пощупать модель. И определить что получится если реально сесть играть. Так что ничего пока более usefull чем мой код я не вижу. Теоретические выкладки с максимизацией мат. ожидания меня лично не устраивают. -------------------- ____________________________________________________________________
Вчера нашел бумажник с 10000$. Как любой честный и благородный человек... ... я поступать не стал. |
Лиходей |
20.10.2017, 12:20
Сообщение
#49
|
Участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 174 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 11 533 |
P(h) = ((((1-p)/p)^n)-1)/((((1-p)/p)^h)-1) Две стратегии. Банк - 53. Ваша стратегия - ставить 1. Альтернативная стратегия - ставить 2.При p=0,6(по условию) нетрудно определить, что наиболее оптимальный размер ставки будет составлять 1/53 начальной суммы ММ. Т.е. Имея всего 53$ на борту, и делая ставку по 1$, можно выиграть неограниченную сумму со 100% вероятностью при неограниченном количестве выборок. Результат симуляции: QUOTE #1 RED Альтернативная стратегия выигрывает. Значит ваша не оптимальна.Bank: 53 Bet: 1 Bank: 54 Bank: 53 Bet: 2 Bank: 55 #2 BLACK Bank: 54 Bet: 1 Bank: 53 Bank: 55 Bet: 2 Bank: 53 #3 BLACK Bank: 53 Bet: 1 Bank: 52 Bank: 53 Bet: 2 Bank: 51 #4 RED Bank: 52 Bet: 1 Bank: 53 Bank: 51 Bet: 2 Bank: 53 #5 BLACK Bank: 53 Bet: 1 Bank: 52 Bank: 53 Bet: 2 Bank: 51 #6 RED Bank: 52 Bet: 1 Bank: 53 Bank: 51 Bet: 2 Bank: 53 #7 RED Bank: 53 Bet: 1 Bank: 54 Bank: 53 Bet: 2 Bank: 55 #8 BLACK Bank: 54 Bet: 1 Bank: 53 Bank: 55 Bet: 2 Bank: 53 #9 RED Bank: 53 Bet: 1 Bank: 54 Bank: 53 Bet: 2 Bank: 55 #10 RED Bank: 54 Bet: 1 Bank: 55 Bank: 55 Bet: 2 Bank: 57 Могу запустить симуляцию на миллион игр, но ситуация не изменится. Альтернативная стратегия лучше. Сообщение было отредактировано Лиходей: 20.10.2017, 12:22 -------------------- F7F7EE
EFEFDF |
Лиходей |
20.10.2017, 12:47
Сообщение
#50
|
Участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 174 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 11 533 |
1/53 конечно нет Итого, это решение другой задачи. Вы нашли самую лучшую стратегию, которая даёт наилучший средний выигрыш. Обычное математическое ожидание. В этом-то и парадоксальность, что на практике это плохенькая стратегия. Вы говорите, что приведете гугол мегамозгов. Допустим. Я тогда говорю, что минимозг никогда не закроет казино. В результате все мегамозги станут нищими. У каждого будет 0 денег. И кто же тогда из них минимозг, а кто мегамозг?Можно даже не уменьшать кол-во игр, достаточно число прогонов увеличить до 10^100 скажем (правда мощностей не хватит). И тогда с достаточной вероятностью возникнет ситуация 500 красных подряд, и те кто играет с K=1 сорвут банк 2^500 денег так что и даже после усреднения средний выигрыш будет больше, чем у других К. Вы спрашивали в задаче "Как поступил ММ?" отвечаю: он пригласил в казино еще гугол мегамозгов и они сели играть по стратегии "всё на красное", выигрыш разделили поровну. Вот вам мой правильный ответ на вашу задачу. У нас поговорка есть - "дурак думкою багатіє". Это как раз про этих мегамозгов. Они будуть сидеть нищими, но зато с мыслью, что мы-то могли выиграть много, у нас высокий средний выигрыш, высокое математическое ожидание, классно-то как. Начнем с того, что задача не соответствует реальности. Просьба конкретно указать, что же в задаче не соответствует реальности.А код и не должен соответствовать задаче. Он помогает пощупать модель. Да, не спорю. Просто первое - модель другая, не по задаче. Расчёт среднего выигрыша. Второе - модель была плохо сделана, в результате чего давала вам левые результаты а-ля 50%.И определить что получится если реально сесть играть. Ваша модель садит очень много мегамозгов, а не одного.Сообщение было отредактировано Лиходей: 20.10.2017, 12:47 -------------------- F7F7EE
EFEFDF |
SlvBuz |
20.10.2017, 13:08
Сообщение
#51
|
Активный участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 301 Регистрация: 16.7.2012 Пользователь №: 38 054 |
Так в том и дело что стратегия зависит от длины игры ИМХО.
Если казино никогда не закроется, то значит мы никогда не воспользуемся выигрышем, так как никогда не закончим играть. Нужно когда-то остановиться. Это и будет длина игры N. Для нее и надо выбирать лучшую стратегию. А вы предлагаете бесконечную игру, этим задача и не соответствует реальности. -------------------- ____________________________________________________________________
Вчера нашел бумажник с 10000$. Как любой честный и благородный человек... ... я поступать не стал. |
Лиходей |
20.10.2017, 13:23
Сообщение
#52
|
Участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 174 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 11 533 |
Если казино никогда не закроется, то значит мы никогда не воспользуемся выигрышем, так как никогда не закончим играть. Нужно когда-то остановиться. Это и будет длина игры N. Для нее и надо выбирать лучшую стратегию. Хорошо. Приближаемся к реальности.А вы предлагаете бесконечную игру, этим задача и не соответствует реальности. С вероятностью 0.1% казино может закрыться после каждой игры. Реально? Думаю да, нормальная модель. Ваши действия - вы зовете гугол друзей? Это реально? По-моему нет. Это на практике невозможно. QUOTE Так в том и дело что стратегия зависит от длины игры ИМХО. Цимес в том, что получается наоборот. Не зависит. Но это другой вопрос.-------------------- F7F7EE
EFEFDF |
Loban |
20.10.2017, 13:25
Сообщение
#53
|
Активный участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 633 Регистрация: 1.12.2008 Пользователь №: 11 245 |
Начнем с того, что задача не соответствует реальности. Почему не соответствует? Каким-то образом рулетка оказалась с косяком. Вы об этом знаете. Конечно же, вы хотите выиграть как можно больше. Кроме того вы знаете, что как только казино проиграет определённую, достаточно большую сумму, оно закроется. Ваш сосед за столом также знает о косяке рулетки. Ваша задача найти оптимальную стратегию ставок, дабы играть наиболее эффективно. |
сапер |
20.10.2017, 14:27
Сообщение
#54
|
сапёр Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 1 972 Регистрация: 29.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 4 134 |
Две стратегии. Банк - 53. Ваша стратегия - ставить 1. Альтернативная стратегия - ставить 2. Результат симуляции: Альтернативная стратегия выигрывает. Значит ваша не оптимальна. Могу запустить симуляцию на миллион игр, но ситуация не изменится. Альтернативная стратегия лучше. Ох уж эти симуляции Из десяти выборок одному 6 в плюс 4 в минус, второму 12 в плюс и 8 в минус. В результате второй на 2 лидирует. Класс! Ну это так детей разводить можно Вы в курсе что пьяный мужик, стоящий за 2 м. до обрыва, и шагающий туда-сюда равновероятно, падает с обрыва 100%? Чем меньше длина шага, тем он только дольше продержится, а так ему по-любому "лететь". Мое выражение для определения вероятности выигрыша во всей игре верно! Можете проверить. Оно совсем нетрудно выводится из "разорение игрока"(бородатая до нельзя). Оно не работает лишь для p=0,5. Ну и это не беда: для p=0,5 выражение имеет вид P(h)=n/h Я лишь ошибся с 1/53, взяв 10 девяток после запятой. С 15 девятками - 1/87, и это не предел. Вот нет, чтобы сформулировать задачу примерно так: "ММ пришел в казино поиграть в рулетку, имея в кармане 100 $. Вероятность его выигрыша в каждой игре равна 0,6. В каждой игре его ставка 10$. Он хочет удвоить капитал и пойти домой. Какова вероятность, что он уйдет домой имея на кармане 200$. Увеличится ли вероятность общего выигрыша при ставке в 5$, при условии, что количество игр для обоих случаев не ограничено?" Сообщение было отредактировано сапер: 20.10.2017, 14:48 |
Loban |
20.10.2017, 14:38
Сообщение
#55
|
Активный участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 633 Регистрация: 1.12.2008 Пользователь №: 11 245 |
Вы нашли самую лучшую стратегию, которая даёт наилучший средний выигрыш. Обычное математическое ожидание. В этом-то и парадоксальность, что на практике это плохенькая стратегия. Вы говорите, что приведете гугол мегамозгов. Допустим. Я тогда говорю, что минимозг никогда не закроет казино. В результате все мегамозги станут нищими. У каждого будет 0 денег. Думаю, здесь вы не правы. Если ММ будут использовать некую стратегию, которая даёт наилучший средний выигрыш. то все мегамозги не станут нищими. Кто-то выиграет, кто-то проиграет, но все вместе они получат выигрыш, на который позволяет надеяться выбранная стратегия. Другое дело, что одному игроку, пожалуй, не стоит использовать стратегию, которая даёт наилучший средний выигрыш. |
Лиходей |
20.10.2017, 14:46
Сообщение
#56
|
Участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 174 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 11 533 |
Думаю, здесь вы не правы. Если ММ будут использовать некую стратегию, которая даёт наилучший средний выигрыш. то все мегамозги не станут нищими. Кто-то выиграет, кто-то проиграет, но все вместе они получат выигрыш, на который позволяет надеяться выбранная стратегия. Стратегия, которая даёт наилучший средний выигрыш - это all-in. То есть на все бабки. То есть k=1. При длительной игре все мегамозги станут нищими. Другое дело, что одному игроку, пожалуй, не стоит использовать стратегию, которая даёт наилучший средний выигрыш. -------------------- F7F7EE
EFEFDF |
AV |
20.10.2017, 14:49
Сообщение
#57
|
Участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 116 Регистрация: 9.4.2017 Пользователь №: 58 936 |
Критерий Келли:
в нашем случае размер ставки: (2*0.6-1)/(2-1)=0.2=20%. да. Таки да. А я всегда говорил, что мм-у, обладающему некоторыми познаниями в арифметике, не так страшен пет... пардон, беттинг, как его малютка.-)) В кодах не шарю от слова "ваще", но если бы было предложено на выбор три варианта 20%, 40% и 60%, то не задумываясь ни на секунду, выбрал бы первый. А если бы кто-то (в смысле - автор -)) )оспаривал правильность этого выбора, завязалась бы жаркая дискуссия.-)) Ибо ставить за раз по полбанки - это, извините за мягкость формулировки, просто противоречит здравому смыслу. Я вам хуже историю расскажу. 20% - это для ММ в вакууме. А на практике еще умножают на кэф (например, 0.25) и получают пресловутые 5%. Тише едешь — не оглохнешь. Да и меньше должен. В общем, хорошая задача, корректная, классическая (даже слишком -)) ). И достаточно сложная для тех, кто не знаком с игровыми стратегиями. Критерий Келли - довольно известная штука. Вот, например, слова всезнайки Вики : При правильной оценке исходов событий банк растет быстрее любой другой стратегии, чем этот критерий и знаменит. Этот критерий известен экономистам и теоретикам-финансистам под такими именами как критерий роста капитала, стратегия оптимального роста, максимизация логарифмической полезности, «стратегия максимизации геометрического среднего портфеля» и т. д. Внизу куча ссылок - думаю, что там (или в умных книжках по методам оптимизации) можно найти док-во оптимальности (для формальной полноты решения, кмк, оно действительно необходимо). У конкурса ИР, конечно, своя стратегия, но на мой вкус это всяко лучше очередного копипаста. Сообщение было отредактировано AV: 20.10.2017, 15:09 -------------------- Мой мозг, до знаний жадный как паук,
Всё постигал: недвижность и движенье, Но толка нет от мыслей и наук, Когда повсюду — им опроверженье. |
SlvBuz |
20.10.2017, 14:49
Сообщение
#58
|
Активный участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 301 Регистрация: 16.7.2012 Пользователь №: 38 054 |
С вероятностью 0.1% может закрыться после каждой игры. Реально? Думаю да, нормальная модель. Ваши действия - вы зовете гугол друзей? Я свои действия уже озвучил, буду ставить по 1/4. Мне хватит. Вот другая симуляция Насколько мог длинную игру поставил in=1 k= 0.0 out= 1e-07 in=1 k= 0.01 out= 3.11042233168784e+23 in=1 k= 0.02 out= 3.780520857356618e+50 in=1 k= 0.03 out= 4.242586579092961e+79 in=1 k= 0.04 out= 7.304135717057507e+100 in=1 k= 0.05 out= 7.71896220669191e+128 in=1 k= 0.06 out= 5.214277909623872e+144 in=1 k= 0.07 out= 9.213066089384966e+160 in=1 k= 0.08 out= 2.0678143107365914e+192 in=1 k= 0.09 out= 4.159619263940381e+197 in=1 k= 0.1 out= 4.149431240078084e+230 in=1 k= 0.11 out= 3.3919267506679726e+236 in=1 k= 0.12 out= 7.026618798740544e+262 in=1 k= 0.13 out= 4.027134749930821e+251 in=1 k= 0.14 out= 3.7459767068569707e+266 in=1 k= 0.15 out= 9.951286230284218e+265 in=1 k= 0.16 out= 5.309863167451333e+268 in=1 k= 0.17 out= 1.4839097104629802e+296 in=1 k= 0.18 out= 5.728206236022834e+295 in=1 k= 0.19 out= 2.5582363203700484e+283 in=1 k= 0.2 out= 1.5791587249513658e+292 in=1 k= 0.21 out= 1.219466758359355e+303 in=1 k= 0.22 out= 1.2430896259581173e+275 in=1 k= 0.23 out= 4.0345075311845104e+287 in=1 k= 0.24 out= nan in=1 k= 0.25 out= 1.194550188242993e+280 in=1 k= 0.26 out= 1.9084736935594244e+285 in=1 k= 0.27 out= 2.3557365798280247e+266 in=1 k= 0.28 out= 6.384444768191325e+265 in=1 k= 0.29 out= 1.913731731140786e+178 in=1 k= 0.3 out= 4.143641062436545e+155 in=1 k= 0.31 out= 7.817259909769585e+236 in=1 k= 0.32 out= 4.1462769050015305e+181 in=1 k= 0.33 out= 6.416314149601029e+148 in=1 k= 0.34 out= 2.6347066824831874e+160 in=1 k= 0.35 out= 2.6819962451595395e+131 in=1 k= 0.36 out= 2.1385560938601955e+93 in=1 k= 0.37 out= 1.2339626516015594e+43 in=1 k= 0.38 out= 4.894341370787515e+17 in=1 k= 0.39 out= 4.404183618605562e-09 in=1 k= 0.4 out= 5.40986886010483e-28 in=1 k= 0.41 out= 8.096794493998481e-96 in=1 k= 0.42 out= 3.967106382058401e-64 in=1 k= 0.43 out= 8.608748112915856e-186 in=1 k= 0.44 out= 1.5857381865055093e-241 in=1 k= 0.45 out= 7.118184806429347e-201 in=1 k= 0.46 out= 1.34844059332869e-294 in=1 k= 0.47 out= 5e-324 in=1 k= 0.48 out= 5e-324 in=1 k= 0.49 out= 5e-324 in=1 k= 0.5 out= 5e-324 in=1 k= 0.51 out= 0.0 in=1 k= 0.52 out= 0.0 in=1 k= 0.53 out= 0.0 Как раз моя четверть выходит. |
Loban |
20.10.2017, 15:04
Сообщение
#59
|
Активный участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 633 Регистрация: 1.12.2008 Пользователь №: 11 245 |
|
Лиходей |
20.10.2017, 15:18
Сообщение
#60
|
Участник Группа: Пользователи Braingames Сообщений: 174 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 11 533 |
Я вам хуже историю расскажу. 20% - это для ММ в вакууме. А на практике еще умножают на кэф (например, 0.25) и получают пресловутые 5%. Ну это подстраховка. Так как вероятность исхода точно не известна, есть лишь её субъективная оценка. Намного лучше недополучить немного прибыли при недооценке вероятности, чем много потерять при переоценке вероятности. Если же вероятности точно известны, то в этом дополнительном умножении нет необходимости.Я свои действия уже озвучил, буду ставить по 1/4. Мне хватит. Хорошая симуляция - мегамозг тут как раз один. Почему только четверть? Максимальное значение при k=0.21.Вот другая симуляция in=1 k= 0.19 out= 2.5582363203700484e+283 in=1 k= 0.2 out= 1.5791587249513658e+292 in=1 k= 0.21 out= 1.219466758359355e+303 in=1 k= 0.22 out= 1.2430896259581173e+275 in=1 k= 0.23 out= 4.0345075311845104e+287 in=1 k= 0.24 out= nan in=1 k= 0.25 out= 1.194550188242993e+280 in=1 k= 0.26 out= 1.9084736935594244e+285 Как раз моя четверть выходит. Кто такое сказал? Стратегия, которая даёт наилучший средний выигрыш предлагает 20-30%. Подсчитаем средний выигрыш, если ставить все деньги (100 рублей)100 * (60% * 2 + 40%*0) = 120 рублей Если ставить только 20 рублей, 80 оставлять на руках 80 + 20 * (60%*2 + 40%*0) = 104 рубля. меньше же ж -------------------- F7F7EE
EFEFDF |
Упрощённая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:14 |