игра на бирже Опции

[Black]

Поступила идея. создать фонд и играть своей командой на бирже. в связи с этим вопрос - кто что про это знает?

[Механист]

Ничего хорошего не знаю, но знаю кучу плохого.

1)Требует много времени. Люди, играющие между делом, тем более новички, обычно проигрывают. Более-менее реальные шансы лишь у тех, кто на это всерьез закладывается, часами анализирует рынок. Но это пойдет лишь неработающему человеку, иначе сожрет все свободное время.

2)Рискованно. При нынешних непонятностях в экономике получать стабильный безрисковый доход малореально, а рисковать - можно остаться без всего.

3)Портит характер. Игроков сразу видно: люди в постоянном напряжении, сто раз на дню рвутся проверять состояние своих активов и т.д. Причем поначалу каждый думает, что уж он-то таким не станет.

С биржей как с казино: лучший способ выиграть - не играть. Биржа хороша либо для крупных команд бизнес-масштаба, способных держать отдельного аналитика, либо тех, кому нечего делать. Можно еще играть по мелочи, не дохода ради, а азарта для. Но тут биржа сильно уступает тем же букмекерам.
Реальный доход от бирж имеют лишь дельцы мирового уровня, остальным может лишь перепасть кус.

Знал четырех человек, игравших в той или иной степени. Один потерял почти все во время кризиса, у второго в итоге команда распалась, вернув 80% от вложенного. Еще двое вроде получали доход, но несерьезный.
Сам тоже участвовал: не вникая в детали, давал деньги опытному игроку, чтобы он их как надо разместил. Услышав про большие проблемы в США, потребовал вывести все деньги назад. Игрок говорил - мол, ерунда, все будет ок и надо вкладывать, но деньги вернул. Как оказалось, правильно сделал: скоро все пошло прахом, а я спас деньги и за два года даже получил 12% сверх - но вклад в банке дал бы мне больше...

[De_Bill]

Механист, вы приводите статистику по неработающим людям, а надо--по тем кто может решить "телефонный кабель-2". В вопросах живописи и спорта это не играет роли, а в вопросах анализа и тонкого расчета--согласитесь довольно существенно

Black, я в этом полный лох(я еще мааленький), но затея интересная

[0]

Я знаю.
Я играл.
Узнал многое о себе.
Узнал что я азартен.
Узнал что я готов с легкостью принять мелкий успех за масштабную победу.
От этого даже можно получать удовольствие.
Деньги зарабатывают не игрой а ММ (это не мегамозг а манименеджмент).
Но даже очень осторожный ММ не спасет от слива - см. знаменитую историю сливе огромной сумме двумя практически основателями современной теории оценок опционов.
Еще можно деньги заработать покупая оптом продавая в розницу ))

[denisR]

Как было сказано выше, это труд который отнимает много времени.
Нужно что-то не такое динамичное.
Скинуться. Купить квартиру в Выхино и сдавать приезжим. )))
Можете еще ПИФы попробовать

Как было сказано выше, это труд который отнимает много времени.
Нужно что-то не такое динамичное.
Скинуться. Купить квартиру в Выхино и сдавать приезжим. )))
Можете еще ПИФы попробовать

[UNDEFEAT]

Вопрос к тем, кто вникал во всё это тёмное дело:
1) Изменение курса - дело статистическое (случайное), но, всё-таки, флуктуации на больших маштабах времени сдвинуты в ту или иную сторону из-за внешних влияний (экономических, политических и т.д.), так?
2) Интуиция говорит мне, что можно создать чисто вероятностный алгоритм "игры", который не обращает никакого внимания на экономические события в мире, при котором шанс выиграть будет больше, чем шанс проиграть (при времени игры, стремящемся к бесконечности, разумеется). Но на Земле хватает умных людей, которые давно бы это всё придумали. Значит интуиция обманывает меня?

[Troublemaker]

Вопрос к тем, кто вникал во всё это тёмное дело:
1) Изменение курса - дело статистическое (случайное), но, всё-таки, флуктуации на больших маштабах времени сдвинуты в ту или иную сторону из-за внешних влияний (экономических, политических и т.д.), так?
2) Интуиция говорит мне, что можно создать чисто вероятностный алгоритм "игры", который не обращает никакого внимания на экономические события в мире, при котором шанс выиграть будет больше, чем шанс проиграть (при времени игры, стремящемся к бесконечности, разумеется). Но на Земле хватает умных людей, которые давно бы это всё придумали. Значит интуиция обманывает меня?

Существуют брокеры, которые берут небольшую комиссию за каждую сделку. Как следствие, математическое ожидание выигрыша при алгоритме случайных покупок меньше нуля.
Даже если не брокер, то все равно есть накладные расходы. А вот "накладных доходов" нет

Существует теоретический алгоритм 100% выигрыша в казино. Но для него нужно, чтобы кто-то постоянно давал в долг денег на отыграться. В реальных условиях почти так и получается: ставки растут, отыгрываться приходится, а вот в долг не дают.

[0]

можно создать чисто вероятностный алгоритм "игры", который не обращает никакого внимания на экономические события в мире, при котором шанс выиграть будет больше, чем шанс проиграть

Ну к примеру ты легко можешь создать стратегию которая
будет выигрывать в 2/3 случаев. Правда твой средний проигрыш будет
вдвое больше среднего выигрыша.
Можно играть на чистой вероятности -
броуновский процесс с нулевым сносом пересечет любую горизонтальную
прямую бесконечное число раз - выбрал цель и жди.
Но этот так как этот процесс разброс процесса пропорционален корню из
времени то получить любую гарантированную доходность за единицу времени
не получится.
А еще в жизни случаются события с ничтожной вероятностью.

[UNDEFEAT]

Существуют брокеры, которые берут небольшую комиссию за каждую сделку. Как следствие, математическое ожидание выигрыша при алгоритме случайных покупок меньше нуля.

Допустим, что мы создали вероятностный алгоритм, прибыль которого за месяц (с вероятностью р, к примеру, 95%) составляет А(е), где е - это средняя разница в курсе соседних дней.
Тогда если комиссия меньше некоего С(А), то мы в плюсе.

[0]

А вот "накладных доходов" нет

Есть. Перевод открытых позиций через сутки в некоторых случаях приносит доход в некоторых расходы.
На валютном и сырьевом рынке зависит от разности ставок ЦБ. На акциях - как-то сложнее.

[Механист]

2De Bill

Механист, вы приводите статистику по неработающим людям, а надо--по тем кто может решить "телефонный кабель-2". В вопросах живописи и спорта это не играет роли, а в вопросах анализа и тонкого расчета--согласитесь довольно существенно

Существенно. Наличие мозгов в башке существенно, но оно не есть гарантия выигрыша. Если бы способность решить задачи типа телефонного кабеля гарантировала бы выигрыш, хорошие технари были бы всегда при больших деньгах. Реальность куда прозаичнее - что в букмекерских конторах, что в казино, что на бирже аналитические способности увеличивают шанс выигрыша, но не делают его гарантированным, а саму игру - в среднем реально прибыльной. Больше того, биржа часто подчиняется вовсе даже не каким-то логичным законам, а - случайности и хаосу. И тут обладатели прекрасного аналитического мышления порой проигрывают тем, кто играет лишь на итуиции.
2 0

От этого даже можно получать удовольствие.
Но даже очень осторожный ММ не спасет от слива - см. знаменитую историю сливе огромной сумме двумя практически основателями современной теории оценок опционов.

Тут действительно, как воспринимать все это. Если как азартную игру для удовольствия - вполне хороший источник острых ощущений. Если как источник прибыли - выгоднее, честное слово, сдавать квартиру. Или класть деньги в банк.

2 UNDEFEAT
Спрашиваете - отвечаем:
1)Действительно сдвинуты, причем чем больше отрезок времени - тем сильнее. Проблема в том, что предсказать, куда и насколько сдвинется - тяжело. В 2008-м многие оччень умные игроки вылетели в трубу. Хотя вроде все видели, что проблемам быть.
2)Интуиция обманывает. Даже если алгоритм создать можно, то - "при времени, стремящемся к бесконечности, и при выигрыше, стремящемся к нулю". Математическая интуиция тут не помогает, потому что поведение биржи часто определяется эмоциями импульсивных игроков, которые малопредсказуемы. Так что при реальных суммах "подправленная" вероятность слива всегда будет больше вероятности успеха. Другое дело, ее можно приблизить к 1/2. Но только приблизить.

Допустим, что мы создали вероятностный алгоритм, прибыль которого за месяц (с вероятностью р, к примеру, 95%) составляет А(е), где е - это средняя разница в курсе соседних дней.
Тогда если комиссия меньше некоего С(А), то мы в плюсе.

Таких умных не один и не два, так что все "гарантированные плюсы" быстро перестают работать. Придумать прибыльную стратегию - ума много не надо, оценить ее актуальность - дело другое.

Но для него нужно, чтобы кто-то постоянно давал в долг денег на отыграться. В реальных условиях почти так и получается: ставки растут, отыгрываться приходится, а вот в долг не дают.

Дело даже не в этом. А в том, что все - в теории. На практике что в казино, что на бирже - жульничают. Поэтому, если у жуликов - прибыль, у кого-то должен быть убыток. Только каждый думает, что не у него