игра на бирже Опции

[Black]

Поступила идея. создать фонд и играть своей командой на бирже. в связи с этим вопрос - кто что про это знает?

[Механист]

2De Bill

Механист, вы приводите статистику по неработающим людям, а надо--по тем кто может решить "телефонный кабель-2". В вопросах живописи и спорта это не играет роли, а в вопросах анализа и тонкого расчета--согласитесь довольно существенно

Существенно. Наличие мозгов в башке существенно, но оно не есть гарантия выигрыша. Если бы способность решить задачи типа телефонного кабеля гарантировала бы выигрыш, хорошие технари были бы всегда при больших деньгах. Реальность куда прозаичнее - что в букмекерских конторах, что в казино, что на бирже аналитические способности увеличивают шанс выигрыша, но не делают его гарантированным, а саму игру - в среднем реально прибыльной. Больше того, биржа часто подчиняется вовсе даже не каким-то логичным законам, а - случайности и хаосу. И тут обладатели прекрасного аналитического мышления порой проигрывают тем, кто играет лишь на итуиции.
2 0

От этого даже можно получать удовольствие.
Но даже очень осторожный ММ не спасет от слива - см. знаменитую историю сливе огромной сумме двумя практически основателями современной теории оценок опционов.

Тут действительно, как воспринимать все это. Если как азартную игру для удовольствия - вполне хороший источник острых ощущений. Если как источник прибыли - выгоднее, честное слово, сдавать квартиру. Или класть деньги в банк.

2 UNDEFEAT
Спрашиваете - отвечаем:
1)Действительно сдвинуты, причем чем больше отрезок времени - тем сильнее. Проблема в том, что предсказать, куда и насколько сдвинется - тяжело. В 2008-м многие оччень умные игроки вылетели в трубу. Хотя вроде все видели, что проблемам быть.
2)Интуиция обманывает. Даже если алгоритм создать можно, то - "при времени, стремящемся к бесконечности, и при выигрыше, стремящемся к нулю". Математическая интуиция тут не помогает, потому что поведение биржи часто определяется эмоциями импульсивных игроков, которые малопредсказуемы. Так что при реальных суммах "подправленная" вероятность слива всегда будет больше вероятности успеха. Другое дело, ее можно приблизить к 1/2. Но только приблизить.

Допустим, что мы создали вероятностный алгоритм, прибыль которого за месяц (с вероятностью р, к примеру, 95%) составляет А(е), где е - это средняя разница в курсе соседних дней.
Тогда если комиссия меньше некоего С(А), то мы в плюсе.

Таких умных не один и не два, так что все "гарантированные плюсы" быстро перестают работать. Придумать прибыльную стратегию - ума много не надо, оценить ее актуальность - дело другое.

Но для него нужно, чтобы кто-то постоянно давал в долг денег на отыграться. В реальных условиях почти так и получается: ставки растут, отыгрываться приходится, а вот в долг не дают.

Дело даже не в этом. А в том, что все - в теории. На практике что в казино, что на бирже - жульничают. Поэтому, если у жуликов - прибыль, у кого-то должен быть убыток. Только каждый думает, что не у него